Свяжитесь с нами

      Заполните форму, и мы подберем для вас решение, которое будет соответствовать вашим потребностям. После консультации с одним из наших экспертов вы можете получить  бесплатный пробный доступ к сервисам Argus.

      Мы обязуемся относиться к вашим данным с уважением и использовать их исключительно в соответствии с нашей Политикой обработки персональных данных.
      Argus Possibility Curves Argus Possibility Curves

      Argus Possibility Curves

      Сервис расчета кривых вероятностей для оценки волатильности и взвешивания рисков на рынках энергоносителей

      Описание

      Что такое волатильность и риски на рынках энергоносителей? Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос необходимы аналитические данные и знание конъюнктуры рынка. Если вы владеете данной информацией, вы можете более быстро и эффективно принимать решения в сфере торговли, хеджирования и управления рисками.

      Argus Possibility Curves — это сервис прогнозирования, основанный на вероятности. Ежедневно Argus публикует прогноз цен на все основные сорта нефти и ключевые нефтепродукты, а также вероятность того, что цена сложится на том или ином уровне. Кривые вероятности, создаваемые на основе новейших методов обработки данных и машинного обучения в сочетании с уникальной собственной базой ценовой информации Argus, позволяют точно оценить степень волатильности и взвесить риски, связанные с динамикой цен на нефть и нефтепродукты. 

      Применение Argus Possibility Curves

      Кривые Argus Possibility Curves разработаны с использованием передовых технологий и диагностики моделей, основанных на многолетнем опыте анализа рынка.

      Argus Possibility Curves можно использовать для разработки инструментов торговли и управления рисками, например, систем показателей торговли, основанных на данных о последних изменениях на рынке, при помощи которых можно:

      • измерять волатильность цен — на быстро развивающихся рынках могут открываться превосходные возможности для торговли;
      • измерять баланс рисков (повышательный и понижательный риск) — серьезные рыночные изменения, происходящие нечасто, могут повлиять на прибыль и убытки;
      • поскольку прогнозные кривые вероятности Argus Possibility Curves охватывают период до трех месяцев, на их основе можно разрабатывать системы оценки сортов нефти, спредов для контрактов с разными сроками исполнения и спредов для различных сортов.

      Ключевые особенности

      Альтернативные сделки

      Argus предоставляет информацию об альтернативных сделках на рынке физических товаров, а также о традиционных финансовых и макроэкономических факторах

      Освещение рынка нефти и нефтепродуктов

      прогноз цен на основные международные сорта нефти и ключевые нефтепродукты

      Инструменты для анализа

      мы используем более 200 макроэкономических и финансовых инструментов, специально отобранных для анализа энергетических и товарно-сырьевых рынков.

      Машинное обучение

      Применяемая система машинного обучения включает как линейные, так и нелинейные связи, взаимозависимости между рыночными факторами, а также обладает возможностью обработки небольших массивов данных

      Данные об альтернативных сделках на рынке физических товаров

      Argus является ведущим ценовым агентством на международных рынках энергетики и сырьевых товаров. Наш опыт позволяет анализировать получаемые данные исходя из реальной конъюнктуры рынка.

      Данные и определение ключевых факторов

      Argus использует собственную информацию о сделках и ценах, дополненную фундаментальными, финансовыми и макроэкономическими данными.

      Преимущества

      Кривые вероятности – это инновационный метод прогнозирования цен на сырьевые товары, позволяющий получить динамичную и детальную картину рынка, которой невозможно добиться традиционными методами.

      Кривые Argus Possibility Curves разработаны с использованием передовых технологий построения и диагностики моделей, а также определения ключевых факторов изменения цен, основанных на многолетнем опыте анализа рынка и алгоритмах машинного обучения.
      В качестве первичных выходных данных наша платформа формирует набор вероятностей наступления того или иного сценария изменения цены. Основной особенностью сервиса являются более точные вероятностные интервалы: например, вероятность того, что цена будет находиться в диапазоне между $53,00/барр. и $54,40/барр. составляет 50%. Кроме того, платформа Argus позволяет количественно оценить изменения баланса рисков, например, повышение вероятности роста цены в зависимости от преобладающей конъюнктуры.
      • Кривая расчетных ежедневных цен на Брент за месяцы 1-12
      • Кривая дифференциала ежедневных цен на Брент за месяцы 1-2
      • Кривая ежемесячных цен на Брент
      • Кривая еженедельных цен на Брент
      • Кривая ежемесячных цен на Марс
      • Кривая расчетных ежедневных цен на WTI на бирже NYMEX за месяцы 1-12
      • Кривая дифференциала ежедневных цен на WTI на бирже NYMEX за месяцы 1-2
      • Кривая ежемесячных цен на WTI на бирже NYMEX
      • Кривая еженедельных цен на WTI на бирже NYMEX
      • Уровни сверхнормативных закупок и продаж
      • Кривая ежемесячных цен на WCS
      • Кривая ежемесячных цен на WTI в Хьюстоне
      • Кривая расчетных ежедневных цен на газойль на бирже ICE за месяцы 1-12
      • Кривая ежемесячных цен на газойль на бирже ICE
      • Кривая еженедельных цен на газойль на бирже ICE
      • Кривая расчетных ежедневных цен на печное топливо на бирже NYMEX за месяцы 1-12
      • Кривая ежемесячных цен на печное топливо
      • Кривая расчетных ежедневных цен на бензин RBOB на бирже NYMEX за месяцы 1-12
      • Кривая ежемесячных цен на бензин RBOB на бирже NYMEX
      • Кривая еженедельных цен на бензин RBOB на бирже NYMEX
      • Уровни сверхнормативных закупок и продаж  
      Argus Data Science Studio — это эффективный инструмент моделирования, помогающий принимать решения в области аналитики, торговли, хеджирования и управления рисками. Он позволяет визуализировать данные Argus Possibility Curves и настраивать параметры прогнозов, изменяя факторы влияния и их взаимосвязи на основе знаний клиента о конкретном рынке.
      Надстройка Argus Direct позволяет подписчикам выгружать кривые вероятности Argus Possibility Curves и другие данные Argus напрямую в Excel. С ее помощью пользователь может создавать шаблоны таблиц с ключевыми котировками, которые обновляются автоматически. Для создания графиков, сводных таблиц и прочих типов отображения данных можно применять стандартный функционал Excel. Меню надстройки дает доступ непосредственно к ценовым данным Argus.

      Создание кривых вероятности в Argus Data Science Studio

      Argus Data Science Studio — это эффективный инструмент моделирования, помогающий принимать решения в области аналитики, торговли, хеджирования и управления рисками. Он позволяет визуализировать данные Argus Possibility Curves и настраивать параметры прогнозов, изменяя факторы влияния и их взаимосвязи на основе знаний клиента о конкретном рынке.

      Узнать больше
      People at a board room

      Свяжитесь с нами

      Заполните форму, и мы подберем для вас решение, которое будет соответствовать вашим потребностям. После консультации с одним из наших экспертов вы можете получить бесплатный пробный доступ к сервисам Argus.
      Мы обязуемся относиться к вашим данным с уважением и использовать их исключительно в соответствии с нашей Политикой обработки персональных данных.