Argus North American Electricity Implied Volatilities
Resumen
El servicio Argus North American Implied Volatilities (Volatilidades implícitas de la electricidad norteamericana) es una poderosa herramienta de valoración de mercado independiente. Nuestros datos se derivan de los precios actuales de las opciones de mercado a futuro, en contraste con las volatilidades históricas, y se utilizan para respaldar las decisiones de inversión y negociación en los mercados de energía de América del Norte.
Cuando participa en los mercados de commodities de energía, necesita los precios a plazo más precisos de una fuente sin distorsiones ni sesgos. Nuestros clientes actúan con confianza porque nuestras curvas de futuro se crean a partir de metodologías imparciales y específicas del sector con valores de mercado justos y sin distorsiones. Puede confiar en las curvas a futuro de Argus para proporcionar información y datos de mercado profundos que respalden la precisión en su manejo de riesgos y resultados.
Características claves
Evaluaciones del precio clave
Evaluaciones diarias de las curvas de volatilidad de la electricidad en más de 19 ubicaciones de América del Norte, con opciones de compra, venta y puente en horas pico.
Volatilidad sonriente
Volatility Smile para PJM West Hub, Mass Hub, Indiana Hub, Mid-C, SP-15 y ERCOT North Zone.
Dos años adelante
El periodo de volatilidad se extiende un mínimo de dos años.
Nuestra metodología
Metodología independiente y transparente adecuada al mercado.
Opciones de entrega
Reciba nuestros datos de curva de futuro a través de fuentes de datos, socios de canal de terceros, nuestro portal de clientes o por correo electrónico.
Clientes que se benefician
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Desarrolladores de nueva generación
Utilice los datos de volatilidad implícita de Argus para la valoración de activos y para tomar nuevas decisiones de inversión de capacidad.
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Usuarios finales
Los departamentos de operaciones utilizan nuestras curvas como herramienta para gestionar el abastecimiento de electricidad al por mayor.
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Gestor de Riesgos
Utilice nuestros datos de curvas a futuros para la validación imparcial de curvas de terceros frente a contrapartes, valoraciones internas y fines de valoración de mercado para las evaluaciones diarias de ganancias y pérdidas.
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Comerciantes, analistas de mercado y analistas comerciales
Confíe en nuestro amplio análisis histórico para determinar las relaciones de diferenciales locales y temporal y utilice diariamente las curvas del día anterior como referencia al entrar al mercado a la mañana siguiente.
Especificaciones de los productos
El servicio Argus North American Implied Volatilities (Volatilidades implícitas de la electricidad norteamericana) se deriva de los precios actuales de las opciones de mercado a fururo en contraste con las volatilidades históricas.
Argus forward curves
Ofrecemos un conjunto completo de curvas de futuro en los principales mercados de energía y commodities. Apoye sus decisiones de inversión y negociación con nuestra poderosa herramienta de valoración de mercado independiente.
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